Teoria del cigno nero - Black swan theory

Per altri usi, vedi Cigno nero (disambigua) .

Un cigno nero ( Cygnus atratus ) in Australia

La teoria del cigno nero o teoria degli eventi del cigno nero è una metafora che descrive un evento che arriva come una sorpresa, ha un effetto importante e spesso viene razionalizzato in modo inappropriato dopo il fatto con il senno di poi . Il termine si basa su un antico detto secondo cui i presunti cigni neri non esistevano, un detto che è stato reinterpretato per dare una lezione diversa dopo il primo incontro europeo con loro.

La teoria è stata sviluppata da Nassim Nicholas Taleb per spiegare:

  1. Il ruolo sproporzionato di eventi di alto profilo, difficili da prevedere e rari che vanno oltre il regno delle normali aspettative nella storia, nella scienza, nella finanza e nella tecnologia.
  2. La non computabilità della probabilità di eventi rari consequenziali utilizzando metodi scientifici (per la natura stessa delle piccole probabilità).
  3. I pregiudizi psicologici che accecano le persone, sia individualmente che collettivamente, all'incertezza e al ruolo massiccio di un evento raro negli affari storici.

La "teoria del cigno nero" di Taleb si riferisce solo a eventi inaspettati di grande portata e conseguenze e al loro ruolo dominante nella storia. Tali eventi, considerati valori anomali estremi , svolgono collettivamente ruoli molto più ampi rispetto agli eventi regolari. Più tecnicamente, nella monografia scientifica "Silent Risk", Taleb definisce matematicamente il problema del cigno nero come "derivante dall'uso della metaprobabilità degenerata ".

Sfondo

La frase "cigno nero" deriva da un'espressione latina; la sua più antica occorrenza conosciuta deriva dalla caratterizzazione del poeta romano del II secolo Giovenale nella sua Satira VI di qualcosa che è " rara avis in terris nigroque simillima cygno " ("un uccello raro nelle terre e molto simile a un cigno nero"). Quando fu coniata la frase, si presumeva che il cigno nero non esistesse. L'importanza della metafora risiede nella sua analogia con la fragilità di qualsiasi sistema di pensiero. Una serie di conclusioni è potenzialmente annullata una volta confutato uno qualsiasi dei suoi postulati fondamentali. In questo caso, l'osservazione di un singolo cigno nero sarebbe il disfacimento della logica di qualsiasi sistema di pensiero, così come di ogni ragionamento che ne derivi.

La frase di Giovenale era un'espressione comune nella Londra del XVI secolo come affermazione di impossibilità. L'espressione londinese deriva dalla presunzione del Vecchio Mondo che tutti i cigni debbano essere bianchi perché tutti i documenti storici sui cigni riportavano che avevano piume bianche. In quel contesto, un cigno nero era impossibile o almeno inesistente.

Tuttavia, nel 1697, gli esploratori olandesi guidati da Willem de Vlamingh divennero i primi europei a vedere i cigni neri , nell'Australia occidentale . Il termine successivamente trasformato per connotare l'idea che un'impossibilità percepita potrebbe essere successivamente confutata. Taleb osserva che nel XIX secolo John Stuart Mill utilizzò l' errore logico del cigno nero come nuovo termine per identificare la falsificazione .

Gli eventi del cigno nero sono stati discussi da Nassim Nicholas Taleb nel suo libro del 2001 Fooled By Randomness , che riguardava eventi finanziari. Il suo libro del 2007 The Black Swan ha esteso la metafora agli eventi al di fuori dei mercati finanziari . Taleb considera quasi tutte le principali scoperte scientifiche, eventi storici e realizzazioni artistiche come "cigni neri", non diretti e imprevedibili. Cita l'ascesa di Internet , il personal computer , la prima guerra mondiale , la dissoluzione dell'Unione Sovietica e gli attacchi dell'11 settembre 2001 come esempi di eventi del cigno nero.

Taleb afferma:

Quello che qui chiamiamo Cigno Nero (e mettiamolo in maiuscolo) è un evento con i seguenti tre attributi.

In primo luogo, è un valore anomalo, poiché si trova al di fuori del regno delle aspettative regolari, perché nulla nel passato può indicare in modo convincente la sua possibilità. In secondo luogo, ha un "impatto" estremo. Terzo, nonostante il suo status anomalo, la natura umana ci fa inventare spiegazioni per il suo verificarsi dopo il fatto, rendendolo spiegabile e prevedibile.

Mi fermo e riassumo la tripletta: rarità, "impatto" estremo e prevedibilità retrospettiva (sebbene non prospettica). Un piccolo numero di Black Swans spiega quasi tutto nel nostro mondo, dal successo delle idee e delle religioni, alle dinamiche degli eventi storici, agli elementi della nostra vita personale.

Identificazione

In base ai criteri dell'autore:

  1. L'evento è una sorpresa (per l'osservatore).
  2. L'evento ha un effetto importante.
  3. Dopo la prima istanza registrata dell'evento, viene razionalizzata con il senno di poi, come se ci si potesse aspettare; cioè, i dati rilevanti erano disponibili ma non contabilizzati nei programmi di mitigazione del rischio. Lo stesso vale per la percezione personale da parte degli individui.

Secondo Taleb, come ci si aspettava con grande certezza che alla fine si sarebbe verificata una pandemia globale, la pandemia di COVID-19 non è un cigno nero, ma è considerato un cigno bianco ; tale evento ha un effetto maggiore, ma è compatibile con le proprietà statistiche.

Affrontare i cigni neri

L'obiettivo pratico del libro di Taleb non è tentare di prevedere eventi imprevedibili, ma costruire solidità contro gli eventi negativi pur sfruttando gli eventi positivi. Taleb sostiene che le banche e le società commerciali sono molto vulnerabili ai pericolosi eventi del cigno nero e sono esposte a perdite imprevedibili. In tema di business, e di finanza quantitativa in particolare, Taleb critica l'uso diffuso del modello distributivo normale impiegato nell'ingegneria finanziaria , definendolo una Grande Frode Intellettuale . Taleb elabora il concetto di robustezza come argomento centrale del suo libro successivo, Antifragile: Things That Gain From Disorder .

Nella seconda edizione di The Black Swan , Taleb fornisce "Dieci principi per una società Black-Swan-Robust".

Taleb afferma che un evento di cigno nero dipende dall'osservatore. Ad esempio, quella che potrebbe essere una sorpresa da cigno nero per un tacchino non è una sorpresa da cigno nero per il suo macellaio; quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di "evitare di fare il tacchino" individuando le aree di vulnerabilità per "far diventare bianchi i cigni neri".

Approccio epistemologico

Il cigno nero di Taleb è diverso dalle precedenti versioni filosofiche del problema, in particolare in epistemologia , in quanto riguarda un fenomeno con specifiche proprietà empiriche e statistiche che chiama "quarto quadrante".

Il problema di Taleb riguarda i limiti epistemici in alcune parti delle aree coperte dal processo decisionale. Queste limitazioni sono duplici: pregiudizi epistemici filosofici (matematici) ed empirici (conosciuti dall'uomo). Il problema filosofico riguarda la diminuzione della conoscenza quando si tratta di eventi rari in quanto questi non sono visibili nei campioni passati e richiedono quindi un forte a priori , ovvero una teoria estrapolante; di conseguenza le previsioni degli eventi dipendono sempre più dalle teorie quando la loro probabilità è piccola. Nel quarto quadrante, la conoscenza è incerta e le conseguenze sono grandi, richiedendo più robustezza.

Secondo Taleb, i pensatori precedenti a lui che si sono occupati della nozione di improbabile, come Hume , Mill e Popper si sono concentrati sul problema dell'induzione nella logica, in particolare, quello di trarre conclusioni generali da osservazioni specifiche. L'attributo centrale e unico dell'evento del cigno nero di Taleb è che è di alto profilo. La sua affermazione è che quasi tutti gli eventi consequenziali nella storia provengono dall'inaspettato, ma gli umani in seguito si convincono che questi eventi sono spiegabili con il senno di poi .

Un problema, etichettato come fallacia ludica da Taleb, è la convinzione che la casualità non strutturata che si trova nella vita assomigli alla casualità strutturata che si trova nei giochi. Ciò deriva dal presupposto che l'imprevisto può essere previsto estrapolando da variazioni statistiche basate su osservazioni passate, specialmente quando si presume che queste statistiche rappresentino campioni di una distribuzione normale . Queste preoccupazioni sono spesso molto rilevanti nei mercati finanziari, dove i principali attori a volte assumono distribuzioni normali quando utilizzano modelli value at risk , sebbene i rendimenti di mercato abbiano tipicamente distribuzioni a coda grossa.

Taleb ha dichiarato: "Non mi interessa particolarmente il solito. Se vuoi avere un'idea del temperamento, dell'etica e dell'eleganza personale di un amico, devi guardarlo sotto le prove di circostanze gravi, non sotto il normale bagliore roseo della vita quotidiana. Si può valutare il pericolo che un criminale rappresenta esaminando solo ciò che fa in un giorno qualunque? Si può comprendere la salute senza considerare le malattie selvatiche e le epidemie? In effetti la normalità è spesso irrilevante. Quasi tutto nella vita sociale è prodotto da rari ma shock e salti consequenziali; per tutto il tempo quasi tutto ciò che è studiato sulla vita sociale si concentra sul "normale", in particolare con i metodi di inferenza "curva a campana" che non ti dicono quasi nulla. Perché? Perché la curva a campana ignora grandi deviazioni, non può gestire loro, ma ci rende fiduciosi di aver domato l'incertezza. Il suo soprannome in questo libro è GIF, Great Intellectual Fraud."

Più in generale, la teoria delle decisioni , che si basa su un universo fisso o su un modello di possibili esiti, ignora e minimizza l'effetto di eventi "fuori dal modello". Ad esempio, un semplice modello di rendimenti giornalieri del mercato azionario può includere mosse estreme come il Black Monday (1987) , ma potrebbe non modellare il crollo dei mercati dopo gli attacchi dell'11 settembre. Di conseguenza, il New York Stock Exchange e il Nasdaq sono rimasti chiusi fino al 17 settembre 2001, la chiusura più prolungata dalla Grande Depressione. Un modello fisso considera le "incognite conosciute", ma ignora le " incognite sconosciute ", rese famose da una dichiarazione di Donald Rumsfeld . Il termine "incognite sconosciute" è apparso in un articolo del New Yorker del 1982 sull'industria aerospaziale, che cita l'esempio della fatica del metallo , la causa degli incidenti negli aerei di linea Comet negli anni '50.

Taleb osserva che altre distribuzioni non sono utilizzabili con precisione, ma spesso sono più descrittive, come il frattale , la legge di potenza o le distribuzioni scalabili e che la consapevolezza di queste potrebbe aiutare a mitigare le aspettative.

Oltre a ciò, sottolinea che molti eventi sono semplicemente senza precedenti, minando del tutto le basi di questo tipo di ragionamento.

Taleb sostiene anche l'uso del ragionamento controfattuale quando si considera il rischio.

Guarda anche

Riferimenti

Bibliografia

link esterno