Leonard Jimmie Selvaggio - Leonard Jimmie Savage
Leonard J. Savage | |
|---|---|
| Nato |
20 novembre 1917 |
| Morto | 1 novembre 1971 (53 anni) |
| Nazionalità | americano |
| Alma mater | Università del Michigan (dottorato) |
| Carriera scientifica | |
| Campi | Matematica , Statistica |
| Istituzioni |
Università di Chicago Università di Princeton Università di Yale Columbia University Università del Michigan |
| Consulente di dottorato | Summer Myers |
| Dottorandi |
Don Berry Morris H. DeGroot Roy Radner |
Leonard Jimmie Savage (nato Leonard Ogashevitz ; 20 novembre 1917 – 1 novembre 1971) è stato un matematico e statistico americano . L'economista Milton Friedman ha detto che Savage era "una delle poche persone che ho incontrato che definirei senza esitazione un genio".
Si è laureato all'Università del Michigan e in seguito ha lavorato presso l' Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey , l' Università di Chicago , l'Università del Michigan, la Yale University e il Gruppo di ricerca statistica presso la Columbia University . Sebbene il suo relatore di tesi fosse Sumner Myers , ha anche accreditato Milton Friedman e W. Allen Wallis come mentori statistici.
Il suo lavoro più noto è stato il libro del 1954 The Foundations of Statistics , in cui ha presentato una teoria della probabilità e delle statistiche soggettive e personali che costituisce uno dei filoni alla base della statistica bayesiana e ha applicazioni alla teoria dei giochi .
Durante la seconda guerra mondiale, Savage servì come assistente "statistico" principale di John von Neumann , il matematico a cui fu attribuito il merito di aver descritto i principi su cui dovrebbero essere basati i computer elettronici. Successivamente è stato uno dei partecipanti alle conferenze Macy sulla cibernetica .
Uno dei contributi indiretti di Savage fu la scoperta del lavoro di Louis Bachelier sui modelli stocastici per i prezzi delle attività e la teoria matematica del prezzo delle opzioni. Savage ha portato il lavoro di Bachelier all'attenzione di Paul Samuelson . Fu dai successivi scritti di Samuelson che il " random walk " (e successivamente il moto browniano ) divenne fondamentale per la finanza matematica .
Nel 1951 introdusse il criterio di rimpianto minimax utilizzato nella teoria delle decisioni .
La legge zero-uno di Hewitt-Savage e la funzione di utilità di Friedman-Savage sono (in parte) intitolate a lui, così come il Savage Award assegnato ogni anno dalla International Society for Bayesian Analysis per le migliori dissertazioni in analisi bayesiana.
Guarda anche
Appunti
link esterno
- Carte di Leonard Jimmie Savage (MS 695). Manoscritti e archivi, Biblioteca dell'Università di Yale. [1]