Mark Watson (economista) - Mark Watson (economist)

Mark W. Watson (nato nel 1952) è Howard Harrison e Gabrielle Snyder Beck Professor of Economics and Public Affairs presso la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs presso la Princeton University . Prima di venire a Princeton nel 1995, Watson ha lavorato alla facoltà di economia dell'Università di Harvard e della Northwestern University . La sua ricerca si concentra sull'econometria delle serie temporali, sulla macroeconomia empirica e sulla previsione macroeconomica.

Watson ha pubblicato articoli ampiamente citati in queste aree ed è co-autore di Introduction to Econometrics , un importante libro di testo universitario.

Ha conseguito una laurea in economia presso la California State University, Northridge e un dottorato di ricerca. in economia presso l' Università della California, San Diego .

Lui e Tim Bollerslev sono ampiamente considerati come portatori del lavoro dell'economista premio Nobel Robert F. Engle , come riconosciuto dallo stesso Engle.

Lavori

Tendenza, inflazione stagionale e settoriale nell'area dell'euro (con James Stock), gennaio 2019.

Implicazioni aggregate delle mutevoli tendenze settoriali (con Andrew Foerster, Andreas Hornstein e Pierre-Daniel Sarte), revisione luglio 2020

Analisi a bassa frequenza delle serie temporali economiche (con Ulrich Müller), settembre 2020, bozza di capitolo per il manuale di econometria, vol. 7, a cura di S. Durlauf, LP Hansen, JJ Heckman e R. Matzkin.

Proprietà del ciclo economico di una serie temporale economica statunitense selezionata, 1959-1988 (con James H. Stock), NBER WP 3376 1990.

Set di fiducia nelle regressioni con regressori altamente correlati in serie (con James H. Stock), revisione dicembre 1996.

Regressione empirica di Bayes con molti regressori (con Thomas Knox e James H. Stock), rivista gennaio 2004.

Test ottimali per la variazione di tempo di rango ridotta nei coefficienti di regressione e variazione di livello nel modello di livello locale multivariato (con Piotr Eliasz e James H. Stock), rivisto nell'ottobre 2004.

Implicazioni dei modelli fattoriali dinamici per l'analisi VAR (con James H. Stock), revisione giugno 2005.

Misurare i cambiamenti nel valore del numerario (con Ricardo Reis), maggio 2007

Riferimenti

link esterno

• Sito web a Princeton

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